Opoka FIZ Momentum

W strategii algorytmicznej inwestujemy na rynku akcji. Dążymy do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych.

Kluczowe w tej strategii są transakcje na spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie, wybieranych przy pomocy selekcji algorytmicznej, które spełniają ściśle zdefiniowane kryteria, związane z zachowaniem cen. Najważniejszymi wskaźnikami są momentum (uporczywość trendu) oraz jakość trendu. Konstruowany w ten sposób portfel spółek o równej wadze jest rygorystycznie utrzymywany i regularnie dostosowywany według zbadanych oraz zweryfikowanych kryteriów. Strategia oparta jest na autorskich narzędziach Opoka TFI.

Monitorując wskaźniki dotyczące całego rynku, dynamicznie dobieramy wielkość zabezpieczenia w instrumentach pochodnych na indeks giełdowy (pozycje short). A kiedy ocena rynku jest pozytywna, ale liczba spółek spełniających w danym momencie kryteria kupna jest niewystarczająca, zwiększamy alokację w te instrumenty (pozycje long).

Najważniejszą zaletą tej strategii jest jej systematyczność i niezależność od subiektywnej opinii nt. sytuacji rynkowej. Oparta jest wyłącznie na danych – dotyczących poszczególnych spółek oraz całego rynku.

Strategia Opoka Momentum w punktach

  • ekspozycja na wzrost cen akcji krajowych spółek w czasie hossy;
  • inwestowanie z obniżoną alokacją w akcje podczas bessy;
  • wykorzystanie efektu momentum na spółkach oraz autorskiej metody Towarzystwa Opoka TFI opartej na danych rynkowych;
  • wykorzystanie danych ilościowych i minimalizacja wpływu opinii zarządzającego (strategia data-driven);
  • dostosowanie alokacji do sytuacji na rynku w miarę pojawiania się nowych danych.

Kluczowe kompetencje Towarzystwa Opoka TFI w tej strategii

  • autorskie narzędzia algorytmiczne;
  • umiejętność wykorzystania badań i nauki do stworzenia oraz doskonalenia autorskiej metody, która od 2014 roku została zweryfikowana i potwierdzona w różnych warunkach rynkowych.

Dotychczasowe wyniki strategii Opoka Momentum

  • zysk od początku istnienia Subfunduszu wynosi 22.53 %.

Historyczne stopy zwrotu Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie posiada benchmarku. Wynik inwestycyjny netto (po odliczeniu wynagrodzenia Towarzystwa oraz pozostałych kosztów Subfunduszu).

Karta subfunduszu PDF

Informacje dotyczące Subfunduszu zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny. Emisje certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu odbywać się będą wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o Subfunduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne danego Subfunduszu są: warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu, statut Subfunduszu oraz dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, dołączane do imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie wyłącznie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu należy dokładnie zapoznać się z treścią powyższych dokumentów. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością. Subfundusze nie stosują benchmarku. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu związane jest z ryzykiem i uczestnik Subfunduszu powinien liczyć się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żadna osoba, w tym Towarzystwo ani Subfundusz, nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od daty ich objęcia, daty ich umorzenia lub zbycia oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.